CoreFPS

Русский

Экспертная система работает с тиками, на любых типах счетов, как неттинг так и хеджинг. Для внутреннего алгоритма элементарной единицей анализа является тик, а не бар. Работает с 5-значными котировками. Критическими являются реквоты, необходим брокер с минимальными задержками исполнения.

Экспертная система не использует историю, хранящуюся в базе данных, для работы. Для собственных нужд он закачивает исторические данные онлайн, создавая собственную базу данных, хранящуюся в оперативной памяти. При перезагрузке она теряется и при новой загрузке ее необходимо загружать снова, величина собственной базы данных регулируется параметром CountTick, указывающим, сколько тиков необходимо записать в базу, чтобы начать работу. Для долговременного анализа используется вышеописанная база, для кратковременного анализа и принятия решения о выходе на рынок используются данные долговременной базы данных, спроектированной на стек, то есть работает самая актуальная выборка тиков со стека под управлением информации, полученной от долговременной базы данных. Чтобы добиться хороших результатов в режиме реальных тиков на тестере, необходимо проводить оптимизацию.

После того как указанный объем данных загружен, происходит непосредственная работа, которая состоит из двух этапов. На первом этапе с периодичностью, задаваемой параметром ReOptimization, происходит анализ загруженных тиков по указанному объему (CountTick). Анализ данных представляет собой выбор наилучших параметров, с которыми данный эксперт проработал бы, если бы он в тот период работал, то есть выбор наилучшего результата осуществляется с помощью метода полного перебора. Поскольку вариантов немного, то это реальный процесс. Для перебора применяются три внутренних параметра:

1. Регуляция размера стека от 1 до CountSteck.
2. Проверка на вход (прямой или инвертированный).
3. Регуляция чувствительности единичного тика, где 1.0 - это барьер реакции для внутренней оптимизации барьера: минимум (MinPips), шаг изменения (StepPips) и максимум (MaxPips).

Внутренний оптимизатор, проведя оптимизацию по указанному принципу, выбирает те настройки, что дали лучший результат, и выходит с ними на рынок, работая до тех пор, пока не придет указание для новой внутренней переоптимизации ( ReOptimization). При первом наборе истории тиков эксперт не выходит на рынок до тех пор, пока не заполнится база. При следующем цикле переоптимизации простоев нет, поскольку база обновляется онлайн и всегда актуальна.

На втором этапе происходит непосредственный вход в рынок с использованием настроек внутреннего оптимизатора и данных стека. TP и SL используются для страховки позиции (и могут корректироватся экспертом), хотя при некоторых настройках они могут играть базовую роль.

• OnComment - отображать комментарий на экране (замедляет работу тестера).
• OnWithdrawal - имитировать снятие прибыли при достижении заработка в 100% (работает при тестировании).
• TypeFilling - задать политику исполнения ордера.
• Lot - размер лота для входа в рынок.
• Risk - рассчитывать лот от депозита.
• Drawdown - максимальная просадка, при которой происходит закрытие.
• MaxSpread - максимально допустимый спред, при котором еще можно входить в рынок.
• CountSteck - величина стека тиков (максимум 9).
• ReOptimization - период циклической оптимизации.
• CountTick - количество тиков в базе данных, по которым проводится анализ.
• MinPick - тиковый импульс цены (чувствительность единичного тика).
• StepPips - шаг для серии импульсов (глубина стека).
• MaxPips - вход за импульсом или против.
• TP - желаемый тейк-профит (корректируется экспертом).
• SL - желаемый стоп-лосс (корректируется экспертом).

При подготовке к работе необходимо провести предварительную оптимизацию эксперта по параметрам:

1. CountTick (150,50,10000).
2. ReOptimization (произвольно).
3. Возможно также: TP и SL.

Если в вашем случае оптимизация очень затратна, используйте готовое настройки, которые предоставлены в "Обсуждении", или обращайтесь ко мне в личной переписке.

English

The Expert Advisor works with ticks on both netting and hedging account types. The internal algorithm uses a tick (not a bar) as a unit for analysis. The product works with 5-digit quotes. Requotes are critical. A broker with the minimum execution delay is required.

The Expert Advisor does not use history stored in the database. It downloads history data online creating its own database stored in the internal memory. After the restart, the database is deleted and should be downloaded again. The size of the internal database is managed by CountTick parameter specifying how many ticks should be written to the database to start working. The mentioned database is used for the long-term analysis. Information from the long-term database designed for the stack is used for the short-term analysis and market entry. In other words, the EA uses the most current selection of ticks from the stack managed by the information received from the long-term database. Optimization is recommended for good results in the tester's real tick mode. 

After downloading the specified volume of data, the EA starts its operation consisting of two stages. During the first stage, downloaded ticks are analyzed by the specified volume ( CountTick) with the periodicity set by ReOptimization parameter. The Expert Advisor selects the best parameters it would have worked with if it had operated at that period. In other words, the best result is selected using the exhaustive search method. Since there are no much parameters to select from, this method is reasonable. Three internal parameters are selected for the search:

1. Adjusting the stack size from 1 to CountSteck.
2. Checking for enter (direct or inverted).
3. Adjusting sensitivity of a single tick, where 1.0 is a barrier reaction for the barrier's internal optimization: minimum (MinPips), change step ( StepPips) and maximum (MaxPips).

The internal optimizer follows the mentioned principle and selects the settings that yielded the best results entering the market and working there till the instruction on the new internal reoptimization ( ReOptimization) is received. During the first configuration of the tick history, the EA does not enter the market till the database is filled. During the next reoptimization cycle, there are no delays, since the database is updated online and is always relevant.

During the second stage, the EA enters the market using the internal optimizer's settings and the stack data. TP and SL are used to secure the position, though they may be especially important with some settings.

• OnComment - display comment (slows down the tester operation).
• OnWithdrawal - simulate a profit withdrawal when reaching 100% of profit (work during testing).
• TypeFilling - set order filling type.
• Lot - lot size for a market entry.
• Risk - calculate a lot considering a deposit.
• Drawdown - maximum drawdown, at which closing is performed.
• MaxSpread - maximum acceptable spread for a market entry.
• CountSteck - tick stack size (max = 9).
• ReOptimization - iterative optimization period.
• CountTick - number of ticks for analysis in the database.
• MinPick - price tick impulse (single tick sensitivity).
• StepPips - impulse series step (stack depth).
• MaxPips - enter in the impulse direction/against it.
• TP - desirable take profit (corrected by the EA).
• SL - desirable stop loss (corrected by the EA).

The EA should be preliminarily optimized by the following parameters:

1. CountTick (150,50,10000).
2. ReOptimization (arbitrarily).
3. TP and SL are also possible.

If optimization is very resource-consuming in your case, use the ready-made settings provided in the Comments or contact me via a private message.